研究成果--92級資管所碩士班論文簡介

應用資料探勘技術分析股市漲跌型態之研究

題目(中)

應用資料探勘技術分析股市漲跌型態之研究

題目(英) Applying Data Mining Technique to Analyze Sequential Patterns in the Stock Market in Taiwan
研究生 葉明威(碩士學位)
指導教授 梁定澎
摘要(中)

        利用資料探勘技術,來分析股票市場的研究,由股票市場過去的歷史資料來建立分析模型,協助投資決策。股票市場的表現為所有投資者決策的集合,而投資者的投資行為有其時間關聯性,以台灣的股票市場為例,股票市場的表現存在有類股輪動的現象,許多法人或投資者會依公司政策或其它因素,在某一特定期間內積極投資特定產業,且有順序性的轉換至下一個產業;此外根據景氣循環的理論,投資法人在購買股票時會根據產業特性及景氣狀況來決定投資標的物,而呈現循環的投資策略。


        上述投資次序性現象可以利用資料探勘(Data Mining)的技術進行知識的挖掘,尤其資料探勘中的序列相關分析(Sequential Pattern)即是用來研究兩件事件前後順序的關係,而近來年此項技術演算法已有重大的突破,因此利用此一技術分析股票市場的行為,能夠開展一個新的研究方向。


        本研究的目的在於歸納台灣股票市場的投資序列特徵。根據過去股票市場的歷史性交易資料來探勘出台灣股票市場不同個股間的序列相關模式,據此建構台灣股票市場的行為模式以提供股票投資決策者作正確的決策。

摘要(英)

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